Moving Averages Rata-rata bergerak adalah salah satu indikator analisis teknis yang paling fleksibel dan paling umum digunakan. Hal ini sangat populer di kalangan pedagang, terutama karena kesederhanaannya. Ini bekerja paling baik di lingkungan yang sedang tren. Pendahuluan Dalam statistik, rata-rata bergerak hanyalah rata-rata dari seperangkat data tertentu. Dalam kasus analisis teknis, data ini dalam banyak kasus diwakili oleh harga penutupan saham untuk hari-hari tertentu. Namun, beberapa pedagang juga menggunakan rata-rata terpisah untuk nilai minima dan maxima harian atau bahkan rata-rata nilai titik tengah (yang dihitung dengan menjumlahkan minimum harian dan maksimum dan membaginya dua). Namun, Anda dapat membangun rata-rata bergerak juga pada kerangka waktu yang lebih pendek, misalnya dengan menggunakan data harian atau menit. Misalnya, jika Anda ingin menghasilkan rata-rata pergerakan 10 hari, Anda hanya menambahkan semua harga penutupan selama 10 hari terakhir dan kemudian membaginya dengan 10 (dalam hal ini adalah moving average sederhana). Keesokan harinya kami melakukan hal yang sama, kecuali bahwa kami kembali mengambil harga selama 10 hari terakhir, yang berarti bahwa harga yang terakhir dalam perhitungan kami untuk hari sebelumnya tidak lagi termasuk dalam rata-rata hari ini - ini diganti dengan hari-hari kemarin. harga. Pergeseran data dengan cara ini dengan setiap hari perdagangan baru, maka istilah moving average. Tujuan dan penggunaan rata-rata bergerak dalam analisis teknis Moving average adalah indikator mengikuti tren. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dimulainya suatu tren, mengikuti perkembangannya, dan juga melaporkan pembalikannya jika terjadi. Berbeda dengan charting, moving averages tidak mengantisipasi start atau akhir trend. Mereka hanya mengonfirmasikannya, tapi hanya beberapa saat setelah pembalikan yang sebenarnya terjadi. Ini berasal dari konstruksi mereka, karena indikator ini hanya didasarkan pada data historis. Semakin sedikit hari rata-rata bergerak bergerak, semakin cepat ia dapat mendeteksi pembalikan tren. Itu karena jumlah data historis, yang sangat mempengaruhi rata-rata. Rata-rata pergerakan 20 hari menghasilkan sinyal pembalikan tren lebih cepat dari rata-rata 50 hari. Namun, juga benar bahwa semakin sedikit hari yang kita gunakan dalam perhitungan rata-rata bergerak, semakin banyak sinyal palsu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, sebagian besar pedagang menggunakan kombinasi beberapa moving averages, yang semuanya harus menghasilkan sinyal secara bersamaan, sebelum trader membuka posisinya di pasar. Meskipun demikian, rata-rata bergerak tertinggal di belakang tren tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Sinyal perdagangan Setiap jenis rata-rata bergerak dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal beli atau jual dan proses ini sangat sederhana. Perangkat lunak grafik memetakan rata-rata bergerak sebagai garis langsung ke grafik harga. Sinyal dihasilkan di tempat di mana harga memotong garis ini. Bila harga melintasi di atas garis rata-rata bergerak, ini berarti dimulainya tren kenaikan baru dan karena itu berarti sinyal beli. Di sisi lain, jika harga menembus di bawah garis rata-rata bergerak dan pasar juga ditutup di area ini, ini menandakan dimulainya tren menurun dan karenanya merupakan sinyal penjualan. Dengan menggunakan beberapa rata-rata, kita juga dapat memilih untuk menggunakan banyak pergerakan. Rata secara simultan, untuk menghilangkan noise pada harga dan terutama sinyal palsu (whipsaws), yang menggunakan hasil rata-rata bergerak tunggal. Bila menggunakan beberapa rata-rata, sinyal beli akan terjadi bila rata-rata rata-rata di atas rata-rata lebih pendek, mis. Rata-rata 50 hari di atas rata-rata 200 hari. Sebaliknya, sinyal jual dalam kasus ini dihasilkan saat rata-rata 50 hari melintasi rata-rata 200. Demikian pula, kita juga dapat menggunakan kombinasi tiga rata-rata, mis. Rata-rata 5 hari, 10 hari dan 20 hari. Dalam kasus ini, tren kenaikan ditunjukkan jika rata-rata 5 hari di atas rata-rata pergerakan 10 hari, sementara rata-rata 10 hari masih di atas rata-rata 20 hari. Setiap persimpangan moving averages yang mengarah ke situasi ini dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, tren turun ditunjukkan oleh situasi ketika rata-rata 5 hari lebih rendah dari rata-rata 10 hari, sementara rata-rata 10 hari lebih rendah dari rata-rata 20 hari. Dengan menggunakan tiga rata-rata bergerak secara bersamaan membatasi jumlah false Sinyal yang dihasilkan oleh sistem, namun juga membatasi potensi keuntungan, karena sistem semacam itu menghasilkan sinyal perdagangan hanya setelah tren tersebut mapan di pasar. Sinyal masuk bahkan bisa dihasilkan hanya dalam waktu singkat sebelum pembalikan tren. Selang waktu yang digunakan oleh trader untuk menghitung moving averages sangat berbeda. Misalnya, angka Fibonacci sangat populer, seperti menggunakan rata-rata 5 hari, 21 hari dan 89 hari. Dalam perdagangan berjangka, kombinasi 4-, 9 dan 18 hari juga sangat populer. Pro dan kontra Alasan mengapa moving averages begitu populer adalah merefleksikan beberapa aturan dasar perdagangan. Penggunaan moving averages membantu Anda mengurangi kerugian Anda sambil membiarkan keuntungan Anda berjalan. Bila menggunakan moving averages untuk menghasilkan sinyal trading, Anda selalu trading ke arah tren pasar, bukan melawannya. Selain itu, berlawanan dengan analisis pola grafik atau teknik subjektif lainnya, rata-rata bergerak dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan sesuai peraturan yang jelas - sehingga menghilangkan subjektivitas keputusan perdagangan, yang dapat membantu para pedagang jiwa. Namun, kerugian yang besar dari moving averages adalah bahwa mereka bekerja dengan baik hanya jika pasar sedang tren. Oleh karena itu, pada periode pasar berombak ketika harga berfluktuasi dalam kisaran harga tertentu, mereka sama sekali tidak bekerja. Periode seperti itu bisa dengan mudah bertahan lebih dari sepertiga waktu, sehingga mengandalkan moving averages saja sangat berisiko. Beberapa trader itulah yang menyarankan untuk menggabungkan rata-rata bergerak dengan indikator yang mengukur kekuatan tren, seperti ADX atau menggunakan rata-rata bergerak hanya sebagai indikator konfirmasi untuk sistem perdagangan Anda. Jenis moving averages Tipe moving average yang paling umum digunakan adalah Simple Moving Average (SMA) dan Exponentially Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Jenis rata-rata bergerak ini juga dikenal sebagai mean aritmetik dan merupakan jenis rata-rata pergerakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Kami menghitungnya dengan menjumlahkan semua harga penutupan untuk jangka waktu tertentu, yang kemudian kami bagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Namun, dua masalah dikaitkan dengan jenis rata-rata ini: hanya memperhitungkan data yang termasuk dalam periode yang dipilih (misalnya rata-rata pergerakan sederhana 10 hari hanya memperhitungkan data dari 10 hari terakhir dan hanya mengabaikan semua data lainnya Sebelum periode ini). Hal ini juga sering dikritik karena mengalokasikan bobot yang sama ke semua data dalam kumpulan data (yaitu dalam rata-rata pergerakan 10 hari harga dari 10 hari yang lalu memiliki bobot yang sama dengan harga dari kemarin - 10). Banyak pedagang berpendapat bahwa data dari beberapa hari ini harus membawa lebih banyak bobot daripada data yang lebih tua - yang akan berakibat pada penurunan rata-rata tertinggal dari tren. Jenis moving average ini memecahkan kedua masalah yang terkait dengan simple moving averages. Pertama, ia mengalokasikan lebih banyak bobot dalam perhitungannya terhadap data terakhir. Hal ini juga sampai batas tertentu mencerminkan semua data historis untuk instrumen tertentu. Rata-rata jenis ini dinamai sesuai dengan fakta bahwa bobot data terhadap penurunan masa lalu secara eksponensial. Kemiringan penurunan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan trader. Bagaimana Menggunakan Rata-rata Bergerak 10 Hari Untuk Memaksimalkan Keuntungan Trading Anda Pedagang Swing bergantung pada beragam indikator teknis saat menganalisis saham, dan ada ratusan indikator untuk memilih dari. Tapi bagaimana seorang trader baru mengetahui indikator mana yang paling dapat diandalkan Memutuskan indikator teknis mana yang dapat digunakan dapat terus terang menjadi sedikit berlebihan, tapi tidak harus (juga tidak seharusnya). Sambil belajar menguasai sistem kemenangan untuk perdagangan ayunan dan ETF di tahun-tahun awal, kami menguji sejumlah besar indikator teknis. Kesimpulan kami adalah bahwa sebagian besar indikator teknis melayani tujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang perdagangan saham yang menguntungkan. Namun, kami dengan cepat menemukan bahwa menggunakan terlalu banyak indikator hanya menyebabkan analisis kelumpuhan. Dengan demikian, sekarang kita hindari masalah ini dengan hanya berfokus pada dasar-dasar teknis dan teknis yang benar: tingkat harga, volume, dan tingkat dukungan. Salah satu cara termudah dan paling efektif untuk menemukan level support dan resistance adalah dengan menggunakan moving averages. Moving averages memainkan peran yang sangat besar dalam analisis saham harian kami, dan kami sangat bergantung pada rata-rata bergerak tertentu untuk menemukan titik masuk dan keluar berisiko rendah untuk saham dan ETF yang kami ayunkan. Untuk mengukur momentum harga dalam jangka pendek (jangka waktu beberapa hari), kami telah menemukan rata-rata pergerakan 5 dan 10 hari berjalan sangat baik. Jika, misalnya, saham atau ETF diperdagangkan di atas MA 5 harinya, biasanya tidak ada alasan bagus untuk menjual. Satu kemungkinan pengecualian adalah jika saham atau ETF telah menghasilkan kenaikan harga 25-30 hanya dalam beberapa hari. MA 10 hari adalah rata-rata bergerak yang hebat untuk membantu kami mengendarai tren dengan sedikit ruang 8201 daripada yang disediakan oleh MA jangka pendek ultra-5. Bagi trader tren, tidak ada saham atau ETF yang harus dijual saat mereka masih melakukan trading di atas rata-rata pergerakan 10 hari mereka setelah terjadi pelarian yang kuat. Untuk memahami mengapa, bandingkan grafik harian berikut Dana Perminyakan A. S. (USO) dan First Trust DJ Internet Index Fund (FDN). Yang pertama adalah FDN: Kecuali sebuah jatah singkat singkat yang hanya berlangsung dua hari (kejadian biasa dan dapat diterima), perhatikan bahwa FDN telah bertahan di atas MA 10 hari yang meningkat sejak bubar di awal Juli. Ini pertanda jelas bahwa momentum dari pelarian masih kuat. Di sisi lain, perhatikan perbedaan pada grafik harian USO: Seperti yang Anda lihat, USO telah gagal bertahan di atas MA 10 hari selama seminggu terakhir, yang merupakan pertanda bahwa momentum bullish dari pelarian baru-baru ini memudar. Dengan demikian, kami menjual 25 dari posisi kami yang ada pada tanggal 25 Juli. Tidak ada salahnya untuk mengunci keuntungan dengan ukuran saham parsial ketika saham pelanggar atau ETF telah menembus di bawah rata-rata pergerakan 10 hari karena aksi harga tersebut sering mengarah pada koreksi yang lebih dalam. . Segera setelah menjual sebagian saham pada saat istirahat MA 10 hari, kami siap untuk membeli kembali saham tersebut jika aksi harga segera kembali menguat dalam satu hingga dua hari (seperti FDN). Namun, karena hal itu tidak terjadi, kami membatalkan buy stop kami dan terus menahan USO dengan ukuran saham yang rendah dan keuntungan yang belum direalisasi sejak masuknya breakout. Sementara rata-rata pergerakan 5 dan 10 hari sama sekali bukanlah sistem yang lengkap dan sempurna untuk keluar dari posisi, mereka membiarkan kita bertahan dengan tren dalam perdagangan yang menang (yang membantu kita memaksimalkan keuntungan perdagangan kita). Lebih penting lagi, menggunakan rata-rata pergerakan 10 hari sebagai indikator dukungan jangka pendek memungkinkan kita melakukan PERDAGANGAN APA YANG KITA LIHAT, BUKAN APA YANG KITA BERPIKIR Untuk mempelajari sistem perdagangan saham kami yang lengkap dan menang, lihatlah peringkat teratas Swing Trading Success Video kami. Kursus Kami menjamin Anda tidak akan kecewa Nikmati Lihat artikel terkait ini: Moving Average Crossovers Moving average crossover adalah cara yang biasa dilakukan trader untuk menggunakan Moving Averages. Crossover terjadi ketika Moving Average yang lebih cepat (yaitu periode Moving Average yang lebih pendek) melintasi baik di atas Moving Average yang lebih lambat (yaitu periode Moving Average yang lebih lama) yang dianggap sebagai crossover bullish atau di bawahnya yang dianggap sebagai crossover bearish. Bagan di bawah ini dari Deposito Tukar Deposito Exchange Traded Fund (SPY) menunjukkan 50-hari Simple Moving Average dan 200-hari Simple Moving Average pasangan Moving Average ini sering dilihat oleh lembaga keuangan besar sebagai indikator arah pasar yang jauh. : Perhatikan bagaimana rata-rata Simple Moving Average 200 hari dalam uptrend ini sering ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pasar cukup kuat. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan untuk membeli ketika SMA 50 hari pendek melintasi SMA 200 hari dan sebaliknya, seorang trader mungkin mempertimbangkan untuk menjual saat SMA 50 hari melintasi SMA 200 hari. Pada bagan di atas SampP 500, kedua sinyal beli potensial pasti sangat menguntungkan, namun satu sinyal jual potensial akan menyebabkan kerugian kecil. Perlu diingat, crossover Simple Moving Average 50 hari, 200 hari adalah strategi jangka panjang. Bagi pedagang yang menginginkan lebih banyak konfirmasi saat mereka menggunakan crossover rata-rata bergerak, teknik crossover Average Moving Average mungkin bisa digunakan. Contoh dari hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah saham Wal-Mart (WMT): Metode Simple Moving Average dapat ditafsirkan sebagai berikut: Crossover pertama SMA tercepat (pada contoh di atas, SMA 10 hari) Di SMA tercepat berikutnya (SMA 20 hari) bertindak sebagai peringatan bahwa harga mungkin akan membalikkan tren, biasanya trader tidak akan melakukan buy atau sell order yang sebenarnya. Setelah itu, crossover kedua SMA tercepat (10 hari) dan SMA paling lambat (50 hari), bisa memicu trader untuk membeli atau menjual. Ada banyak varian dan metodologi untuk menggunakan metode crossover Average Moving Average, beberapa tersedia di bawah ini: Pendekatan yang lebih konservatif mungkin menunggu sampai SMA menengah (20 hari) melintasi SMA yang lebih lambat (50 hari) tapi ini Pada dasarnya adalah dua teknik crossover SMA, bukan teknik tiga SMA. Seorang pedagang mungkin mempertimbangkan teknik pengelolaan uang untuk membeli setengah ukuran ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya dan kemudian memasuki separuh lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lebih lambat. Alih-alih membagi dua, membeli atau menjual sepertiga dari posisi ketika SMA cepat melintasi SMA tercepat berikutnya, sepertiga lainnya saat SMA cepat melintasi SMA yang lambat, dan sepertiga terakhir saat SMA tercepat kedua melintasi SMA yang lamban. . Teknik crossover Moving Average yang menggunakan 8 Moving Averages (eksponensial) adalah Movard Average Exponential Ribbon Indicator (lihat: Exponential Ribbon). Moving Average crossover sering dilihat alat oleh trader. Sebenarnya crossover sering disertakan dalam indikator teknis terpopuler termasuk indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) (lihat: MACD). Rata-rata bergerak lainnya patut dipertimbangkan dengan cermat dalam rencana perdagangan: Informasi di atas hanya untuk tujuan informasi dan hiburan dan bukan merupakan saran perdagangan atau ajakan untuk membeli atau menjual produk saham, opsi, masa depan, komoditas, atau valas. Kinerja masa lalu belum tentu merupakan indikasi kinerja masa depan. Perdagangan secara inheren berisiko. OnlineTradingConcepts tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus atau konsekuensial yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan, materi dan informasi yang diberikan oleh situs ini. Lihat penyangkalan penuh.
No comments:
Post a Comment